Пришлось потратить массу времени на поиски решения проблем с установкой этого эмулятора PlayStation2 на ubuntu. Т.к. полного решения многих проблем с установкой ни где нет, выкладываю его здесь, надеюсь что я собрал все возможные ошибки :-)
Итак начнем.

Дальше смотрим какие ошибки выдает сборка:
error: GL/glew.h
sudo apt-get install libglew-dev

fatal error: Cg/cg.h
sudo apt-get install nvidia-cg-toolkit

ubuntu fatal error: SDL/SDL.h
sudo apt-get install libsdl-dev

После того как ошибка устранена установкой нужного пакета, снова запускаем:
sh build.sh all

Если больше ошибок не будет то pcsx2 соберется.

После сборки запускаем эмулятор PS2:

Тестировалось в ubuntu 11.04 desktop amd64

Появится окно настройки:


Обязательно укажите директорию плагинов - plugins, и директорию биосов - bios.

А в чём причина именно сборки из исходников, а не установки готового пакета?

На оф сайте бинарник, он не запустился.